奇異及組合奇異期權定價研究:模型架構與推導(清華匯智文庫) ,

作者:彭斌

出版社:清華大學出版社

ISBN:9787302533221

$38.20

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本文從不同金融環境下多種奇異期權及其組合的特性出發,通過擴展傳統Black-Scholes模型、樹叉網格和蒙特卡羅等模型架構和推導研究雙重障礙期權,CEV過程中領子期權、回溯期權和算術亞式期權,跳分形過程中延展期權、美式交換期權、亞式冪期權和支付紅利美式看漲期權的複合期權,虹式亞洲期權,多階研發波動率估計的複合期權、模糊及聚類實物期權定價問題。
 

目錄

緒論
1.1研究背景
1.2早期的期權定價理論
1.3Black.Scholes期權定價理論
1.4期權定價理論研究的現狀
1.5期權定價理論研究的重要意義
1.6本書的主要工作

2 基於CEV擴散過程的領子期權定價研究
2.1引言
2.2CEV擴散過程
2.3領子期權定價公式推導
2.4本章小結

3 雙重障礙期權定價研究
3.1引言
3.2吸收障礙隨機移動的反射原理
3.3雙重障礙期權價格確定
3.4本章小結

4 回溯期權在CEV過程中的三叉結合樹定價研究
4.1引言
4.2CEV模型的三叉結合樹近似
4.3回溯期權定價研究
4.4本章小結

5 服從CEV過程的算術亞式期權定價研究
5.1引言
5.2服從CEV過程的亞式期權定價模型
5.3運用三項樹方法對CEV過程下亞式期權定價
5.4算例分析
5.5本章小結

6 多階研發波動率估計的複合期權定價研究
6.1引言
6.2研發投資中複合期權
6.3案例分析
6.4本章小結

7 跳分形過程下支付紅利美式看漲期權的複合期權定價研究
7.1引言
7.2股票價格行為與複合期權定價
7.3支付紅利美式看漲期權的定價
7.4本章小結

8 模糊實物期權定價研究
8.1實物期權的概率性估值
8.2模糊數的期望值和方差
8.3模糊實物期權定價的混合方法
8.4歐洲某電信公司戰略投資分析
8.5本章小結

9 聚類實物期權定價研究
9.1保險期權定價研究
9.2企業並購期權定價研究
9.3技術管理型人力資本灰色期權定價研究
9.4新技術專案基於貝葉斯期權定價研究
9.5本章小結

10 服從跳分形過程的亞式冪期權定價研究
10.1引言
10.2估值模型
10.3幾何平均亞式冪期權解析定價公式
10.4算術平均亞式冪期權模擬價格
10.5本章小結

11 虹式亞洲期權定價研究
11.1引言
11.2虹式幾何平均亞洲期權解析解
11.3虹式算術平均亞洲期權的模擬定值
11.4廣義擇好冪期權定價
11.5本章小結

12 跳分形過程下美式交換期權的延展期權定價研究
12.1引言
12.2跳分形過程經濟模型框架
12.3延展期權定價公式推導
12.4美式交換期權近似定價
12.5數值模擬
12.6本章小結

13 結論

參考文獻
以作者在國內外核心期刊發表的學術論文
 

出版地

大陸

出版日期

08/31/2019

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單色印刷

版別

初版

裝訂

平裝

語系

簡體中文