操作風險與聲譽風險度量手冊 ,

作者:奧爾多·索普拉諾

出版社:中信出版社

ISBN:9787521728866

$30.00

產品號碼: 154558 貨號: 9787521728866 分類: , 標籤: , ,

風險文化是金融企業的軟實力,尤其是操作風險和聲譽風險,如果管理不當,這些風險事件不僅會影響企業的市值,更有可能造成嚴重後果,限制企業未來的成長空間。
 
《操作風險與聲譽風險度量手冊》這本書由歐洲大型銀行集團——義大利聯合信貸集團的操作風險管理部門負責人奧爾多·索普拉諾領銜團隊創作,通過介紹義大利聯合信貸集團風險管理者針對《巴塞爾協議》的要求所採取的風險評估和風險化解流程,論述了金融機構如何在實際操作中實現對操作風險和聲譽風險的控制。
 
這本書結合真實風險損失案例,將操作風險控制計畫從無到有、從制定到全面實施的整個過程進行了精彩的描述,提出了一套非常實用的評估風險的方法,可以作為監管機構、風險管理者、量化風險分析師以及銀行業從業人員的案頭工具書。

目錄

序言

前言

第1 章 聯合信貸集團操作風險管理發展歷程
1. 1 聯合信貸集團簡介
1. 2 創建新職能
1. 3 開發新的監控系統
1. 4 最初面臨的挑戰
1. 5 操作風險度量方法
1. 6 培訓與內部交流
1. 7 國際監管面臨的挑戰
1. 8 聲譽風險管理

第2章 計算資料集
2. 1 定義
2. 2 經驗法則
2. 3 內部損失資料
2. 4 最小損失閾值
2. 5 外部損失資料
2. 6 商業環境和內部控制因素
2. 7 情景分析
2. 8 保險資訊
2. 9 數據換算
2. 10 聯合信貸集團操作風險資料庫的演變
2. 11 最終考慮

第3章 損失分佈方法
3. 1 計算資料集的建立
3. 2 LDA 基本框架
3. 3 操作風險類型
3. 4 參數估計和擬合優度方法
3. 5 極值理論的應用
3. 6 g-h 分佈理論
3. 7 操作風險資本計算
3. 8 保險建模
3. 9 對風險指標的調整
3. 10 操作風險類型的加總
3. 11 操作風險資本的閉式近似
3. 12 風險資本的置信帶
3. 13 壓力測試
3. 14 最小閾值條件下的損失資料
3. 15 Algo OpData 的實證應用
3. 16 監管資本要求
3. 17 經濟資本要求
3. 18 預算過程中操作風險的整合

第4章 保險合同分析
4. 1 保險管理和風險轉移
4. 2 《巴塞爾資本協定Ⅱ》中的資格標準
4. 3 傳統保險的實際應用

第5章 聲譽風險管理
5. 1 聲譽風險介紹
5. 2 金融機構的聲譽風險暴露
5. 3 聲譽風險管理的政策性問題
5. 4 聲譽風險度量
5. 5 聲譽風險案例
結論

參考文獻
延伸閱讀
致謝

作者介紹

奧爾多·索普拉諾,義大利聯合信貸集團操作風險管理部門負責人。曾擔任國際金融協會操作風險工作組主席。
 
伯特·克里拉德,就職於義大利聯合信貸集團操作風險管理部門,負責企業銀行、私人銀行和資產管理等業務部門的操作風險管理工作。
 
法比奧·皮亞琴察,義大利聯合信貸集團操作風險管理部門高級量化分析師。
 
丹尼爾·魯斯潘蒂尼,義大利聯合信貸集團操作風險管理部門成員。

出版地

大陸

出版日期

04/01/2021

印刷

單色印刷

版別

初版

裝訂

平裝

語系

簡體中文

頁數

243