計量經濟學(第三版) ,

作者:靳庭良

出版社:財經錢線文化有限公司

ISBN:9789577355461

$43.45

產品號碼: 79225 貨號: 9789577355461 分類: , 標籤: , , , ,

  計量經濟學研究的主體是經濟現象中經濟關係的數量規律,這決定了計量經濟學在分析經濟數量關係時,應當以經濟學提供的理論原則和揭示的經濟規律為出發點,其研究成果具有明確的經濟意義。

目錄

1 緒論 (1)
§ 1.  1 什麼是計量經濟學 (1)
1.  1.  1 什麼是計量經濟學 (1)
1.  1.  2 計量經濟模型 (3)

§ 1.  2 經典計量經濟學的建模步驟 (4)
1.  2.  1 理論模型的設定 (5)
1.  2.  2 變量數據的搜集與處理 (6)
1.  2.  3 模型參數的估計 (9)
1.  2.  4 模型的檢驗 (9)
1.  2.  5 模型的選擇 (10)

§ 1.  3 計量經濟模型的應用 (10)
1.  3.  1 結構分析 (10)
1.  3.  2 經濟預測 (12)
1.  3.  3 政策評價 (12)

§ 1.  4 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 (13)
1.  4.  1 數學預備知識 (13)
1.  4.  2 計量分析軟件 (13)
§ 1.  5 結束語 (13)
練習題一 (15)
 
2 一元線性迴歸模型 (17)
§ 2.  1 迴歸分析與迴歸模型 (17)
2.  1.  1 迴歸分析與迴歸模型 (17)
2.  1.  2 引入隨機誤差項的原因 (19)

§ 2.  2 基本概念及普通最小二乘法 (19)
2.  2.  1 基本概念 (19)
2.  2.  2 普通最小二乘法 (22)

§ 2.  3 總體迴歸模型的基本假定及OLS 估計量的統計性質 (26)
2.  3.  1 基本假定 (26)
2.  3.  2 OLS 估計量的統計性質 (27)
2.  3.  3 隨機誤差項方差的OLS 估計量 (30)

§ 2.  4 擬合優度的度量 (31)
2.  4.  1 可決系數(R2)  (32)
2.  4.  2 相關係數與R2 的關係 (35)

§ 2.  5 迴歸系數的假設檢驗及其區間估計 (36)
2.  5.  1 OLS 估計量的概率分佈 (36)
2.  5.  2 變量的顯著性檢驗 (37)
2.  5.  3 迴歸系數的區間估計 (41)

§ 2.  6 預測 (42)
2.  6.  1 點預測 (42)
2.  6.  2 區間預測 (43)

§ 2.  7 案例分析 (46)

§ 2.  8 結束語 (49)
練習題二 (51)
附錄2.  1 迴歸系數OLS 估計量的最小方差性證明 (56)
附錄2.  2 隨機誤差項方差OLS 估計量的無偏性證明 (57)
 
3 多元線性迴歸模型 (59)
§ 3.  1 基本概念及普通最小二乘法 (59)
3.  1.  1 基本概念 (59)
3.  1.  2 普通最小二乘法 (62)

§ 3.  2 總體迴歸模型的基本假定及OLS 估計量的統計性質 (66)
3.  2.  1 基本假定 (66)
3.  2.  2 OLS 估計量的統計性質 (67)
3.  2.  3 隨機誤差項方差的OLS 估計量 (69)

§ 3.  3 可決系數與調整的可決系數 (70)
3.  3.  1 可決系數(R2)  (70)
3.  3.  2 調整的可決系數(R􀭺2)  (71)

§ 3.  4 變量的顯著性檢驗及迴歸系數的區間估計 (73)
3.  4.  1 變量的顯著性檢驗 (73)
3.  4.  2 迴歸系數的區間估計 (76)

§ 3.  5 預測 (78)
3.  5.  1 點預測 (78)
3.  5.  2 區間預測 (78)
3.  5.  3 預測區間大小的影響因素分析 (80)

§ 3.  6 可線性化的非線性迴歸模型 (82)
3.  6.  1 幾種常見的模型 (82)
3.  6.  2 模型的估計與預測 (87)

§ 3.  7 案例分析 (87)

§ 3.  8 結束語 (91)
練習題三 (93)
附錄3.  1 最大似然估計法 (98)
附錄3.  2 不可線性化非線性迴歸模型的估計 (99)
附錄3.  3 在EViews 軟件下進行矩陣運算的基本過程 (100)
 
4 違背基本假定的多元線性迴歸模型 (102)
引言 (102)

§ 4.  1 多重共線性 (104)
4.  1.  1 多重共線性的概念 (104)
4.  1.  2 多重共線性的後果 (106)
4.  1.  3 多重共線性的診斷 (107)
4.  1.  4 多重共線性的處理 (108)

§ 4.  2 異方差性 (115)
4.  2.  1 異方差性的概念 (115)
4.  2.  2 異方差性的後果 (117)
4.  2.  3 異方差性的檢驗 (119)
4.  2.  4 異方差性的補救措施 (123)

§ 4.  3 自相關性 (130)
4.  3.  1 自相關性的概念及表現形式 (130)
4.  3.  2 自相關性的後果 (134)
4.  3.  3 自相關性的檢驗 (135)
4.  3.  4 自相關性的補救措施 (139)

§ 4.  4 隨機解釋變量模型 (148)
4.  4.  1 經典線性迴歸模型的一般定義及OLSE 的統計性質 (148)
4.  4.  2 內生解釋變量問題及工具變量法 (151)

§ 4.  5 結束語 (158)
練習題四 (161)
附錄4.  1 在EViews 軟件下利用WLS 法估計模型的輸出結果 (167)
附錄4.  2 當模型存在異方差或自相關時, 迴歸系數OLSE 的一致性證明 (168)
 
5 迴歸模型的設定與選擇 (170)
引言 (170)

§ 5.  1 解釋變量選取的偏誤 (171)
5.  1.  1 遺漏相關變量 (171)
5.  1.  2 誤選無關變量 (173)

§ 5.  2 模型設定的統計檢驗 (174)
5.  2.  1 線性約束的F 檢驗 (174)
5.  2.  2 解釋變量的篩選 (175)
5.  2.  3 非嵌套模型之間的選擇 (176)
5.  2.  4 模型結構突變的Chow 檢驗 (176)

§ 5.  3 模型的選擇準則 (180)

§ 5.  4 定性因素量化與虛擬變量 (181)
5.  4.  1 定性因素的量化 (181)
5.  4.  2 虛擬變量的設置 (182)
5.  4.  3 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 (184)

§ 5.  5 結束語 (189)
練習題五 (191)
 
6 滯後變量模型 (198)
§ 6.  1 滯後效應與滯後變量模型 (198)

§ 6.  2 分佈滯後模型 (199)
6.  2.  1 模型參數的意義 (199)
6.  2.  2 模型的估計 (200)
6.  2.  3 模型滯後長度的確定 (208)

§ 6.  3 自迴歸模型 (209)
6.  3.  1 自適應預期模型 (209)
6.  3.  2 局部調整模型 (210)
6.  3.  3 一般自迴歸模型 (211)

§ 6.  4 Granger 因果關係檢驗 (213)

§ 6.  5 結束語 (219)
練習題六 (220)
 
7 聯立方程模型 (225)
引言 (225)

§ 7.  1 聯立方程模型的基本概念 (226)
7.  1.  1 變量的分類 (226)
7.  1.  2 結構式模型 (227)
7.  1.  3 簡化式模型 (230)

§ 7.  2 模型的識別 (231)
7.  2.  1 識別的定義 (231)
7.  2.  2 結構方程識別的條件 (234)

§ 7.  3 模型的估計方法 (239)
7.  3.  1 間接最小二乘法(ILS 法)  (239)
7.  3.  2 二階段最小二乘法(2SLS 法)  (241)
7.  3.  3 三階段最小二乘法(3SLS 法)  (243)

§ 7.  4 遞歸系統模型 (246)
7.  4.  1 模型的定義 (246)
7.  4.  2 模型的識別與估計 (247)

§ 7.  5 聯立方程模型的檢驗 (248)
7.  5.  1 單方程的檢驗 (248)
7.  5.  2 方程系統的檢驗 (249)

§ 7.  6 克萊因戰爭間模型 (250)

§ 7.  7 結束語 (255)
練習題七 (256)
附錄7.  1 利用3SLS 法估計模型(7.  38) 的輸出結果 (258)
附錄7.  2 長期乘數估計值的推導過程 (259)
 
8 僞迴歸現象與協整理論 (261)
引言 (261)

§ 8.  1 基本概念及平穩性條件 (262)
8.  1.  1 基本概念 (262)
8.  1.  2 平穩性條件 (267)

§ 8.  2 單位根檢驗 (270)
8.  2.  1 DF 檢驗 (270)
8.  2.  2 ADF 檢驗 (273)

§ 8.  3 僞迴歸現象與協整的概念 (278)
8.  3.  1 僞迴歸現象 (278)
8.  3.  2 協整的概念 (279)

§ 8.  4 協整檢驗 (282)
8.  4.  1 雙變量的EG 檢驗 (282)
8.  4.  2 多變量的EG 檢驗 (284)
8.  4.  3 協整方程的動態普通最小二乘估計 (284)

§ 8.  5 誤差修正模型 (288)
8.  5.  1 模型的結構 (288)
8.  5.  2 模型的估計 (289)

§ 8.  6 結束語 (290)
練習題八 (293)
附錄8.  1 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 (295)

附錄A EViews6.  0 軟件的操作基礎 (298)
§ A.  1 EViews 簡介 (298)
§ A.  2 EViews 的啓動與關閉 (298)
§ A.  3 工作文件的建立與數據的輸入 (300)
§ A.  4 數據的處理 (306)
§ A.  5 作圖 (308)
§ A.  6 常用描述統計量的計算 (310)

附錄B 統計分佈表 (312)
附表1 標準正態分佈表 (312)
附表2 t 分佈表 (313)
附表3 F 分佈表 (314)
附表4 χ 2 分佈表 (320)
附表5 DW 檢驗臨界值表 (321)
附表6 EG 協整檢驗臨界值表 (325)
 

出版日期

10/12/2018

語系

繁體中文

版別

三版

裝訂

平裝

頁數

336

印刷

單色印刷

出版地

台灣