不管是在計量經濟學的理論分析或應用經濟學各分支的實證研究中,單位根檢驗都具有重要意義,在各個領域皆廣泛的應用,在各種經濟學分支的專業文獻中,有關單位根檢驗的資料是非常豐富的。本書共分為16部分,主要內容包括:緒論、單位根檢驗文獻綜述、單位根檢驗中常見錯誤分析、單位根檢驗中回歸函數的選擇、單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇、加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響等。
目錄
1 緒論/ 1
1-1 非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ 1
1-2 主要研究內容/ 5
1-3 研究工具與方法/ 7
1-4 主要創新點/ 8
2 單位根檢驗文獻綜述/ 10
2-1 無趨勢時間序列單位根檢驗/ 10
2-2 線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ 18
2-3 分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ 20
2-4 其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ 21
2-5 擾動項非線性的單位根檢驗/ 22
3 單位根檢驗中常見錯誤分析/ 26
3-1 引言/ 26
3-2 小樣本錯誤/ 27
3-3 以偏概全錯誤/ 28
3-4 忽略檢驗功效的錯誤/ 30
3-5 設定錯誤/ 31
3-6 小結/ 32
4 單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ 33
4-1 引言/ 33
4-2 殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ 34
4-3 無漂移過程截距項是否為0 的檢驗/ 38
4-4 殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ 40
4-5 小結/ 44
5 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ 46
5-1 引言/ 46
5-2 檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ 48
5-3 樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ 52
5-4 小結/ 58
6 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ 59
6-1 引言/ 59
6-2 模型假設與基本公式/ 60
6-3 帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ 63
6-4 蒙特卡羅仿真研究/ 65
6-5 小結/ 70
7 基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ 72
7-1 引言/ 72
7-2 差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ 73
7-3 VR 檢驗法的優缺點/ 77
7-4 檢驗水平及檢驗功效仿真/ 78
7-5 小結/ 80
8 負單位根平穩性檢驗研究/ 81
8-1 引言/ 81
8-2 負單位根檢驗及其極限分佈/ 82
8-3 臨界值與檢驗功效仿真/ 83
8-4 結論/ 84
9 常規ADF 與PP 檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗/ 85
9-1 引言/ 85
9-2 平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ 86
9-3 二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ 88
9-4 對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ 89
9-5 結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ 91
9-6 線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ 92
9-7 小結/ 95
10 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ 96
10-1 引言/ 96
10-2 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ 97
10-3 無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ 100
10-4 線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ 105
10-5 小結/ 110
11 基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ 112
11-1 引言/ 112
11-2 正交多項式的構造及其在OLS 迴歸中的性質/ 113
11-3 確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ 116
11-4 確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ 121
11-5 階數的確定方法/ 124
11-6 任意非線性趨勢的檢驗仿真/ 125
11-7 殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ 127
11-8 小結/ 129
12 基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ 130
12-1 引言/ 130
12-2 SVD-RMA 單位根檢驗算法/ 131
12-3 SVD-RMA 單位根檢驗的臨界值/ 134
12-4 蒙特卡羅仿真/ 135
12-5 小結/ 144
13 基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ 145
13-1 引言/ 145
13-2 局部加權多項式擬合去勢算法原理/ 146
13-3 局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ 149
13-4 局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ 152
13-5 蒙特卡羅仿真/ 156
13-6 三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ 159
13-7 小結/ 160
14 STAR 非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ 161
14-1 引言/ 161
14-2 數據生成過程為線性AR 時不同檢驗法的仿真結果/ 165
14-3 數據生成過程為ESTAR 時不同檢驗法的仿真結果/ 166
14-4 數據生成過程為二階LSTAR 的仿真檢驗結果/ 170
14-5 數據生成過程為一階LSTAR 的仿真檢驗結果/ 174
14-6 結論/ 177
15 基於序列與逆序列最小Wald 統計量的通用STAR 模型平穩性檢驗法/ 179
15-1 引言/ 179
15-2 序列與逆序列最小Wald 統計量及其漸近分佈/ 182
15-3 臨界值仿真/ 188
15-4 檢驗功效仿真/ 190
15-5 結論/ 196
16 非線性單位根檢驗的實證應用/ 198
16-1 匯率購買力平價(PPP) 理論的實證檢驗/ 198
16-2 中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ 202
16-3 美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ 205
16-4 實證檢驗結果 / 208